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人民币交易债券收益率曲线正式确立

发布日期:2021-08-09 05:46

本文摘要:各家商业银行自行奠定收益率曲线来评估市值的局面未来将会获得更进一步的规范。上周五(15日),银监会印发了《关于创建银行业金融机构市场风险管理计量参照基准的通报》(下称《通报》),《通报》将中央国债注册承销有限责任公司编成发布的银行间各券种收益率曲线(下称中债收益率曲线)作为取决于银行业金融机构市场风险管理计量的参照基准,这标志着我国银行业人民币交易业务市场风险管理债券收益率曲线的月奠定。

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各家商业银行自行奠定收益率曲线来评估市值的局面未来将会获得更进一步的规范。上周五(15日),银监会印发了《关于创建银行业金融机构市场风险管理计量参照基准的通报》(下称《通报》),《通报》将中央国债注册承销有限责任公司编成发布的银行间各券种收益率曲线(下称中债收益率曲线)作为取决于银行业金融机构市场风险管理计量的参照基准,这标志着我国银行业人民币交易业务市场风险管理债券收益率曲线的月奠定。债券收益率曲线是由有所不同期限债券的收益率包含的曲线,对投资者分析预测债券利率和价格具备最重要意义。

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《通报》拒绝,各银行业金融机构不应自2007年10月第一个工作日开始,使用中债收益率曲线来计算出来交易账户人民币头寸市值,并与根据自行编成或其他机构编制的收益率曲线计算出来得出结论的适当市值展开较为。如果在每个季度内有5个(不含)以上工作日两者计算结果差距多达1%,不应在下个季度前10个工作日内向中国银监会书面报告,并做出详尽、精确的解释。随着银行业机构人民币债券投资与交易的数额大大减少,我国银行业面对的人民币利率风险正在逐步减小。

根据2005年银监会公布的《商业银行市场风险管理提示》,商业银行每日最少要对交易账户头寸按市值重估一次价值,而收益率曲线则是展开市值评估的主要标准。但由于我国债券市场发展还过于完备,人民币债券基准收益率曲线过于完备,各商业银行或自行编成收益率曲线,或者自行自由选择一些机构对外发布的收益率曲线,使得对市场风险的监控和管理倚赖自身主观辨别的因素较多。缺少统一的计量参照基准,这有利于监管部门对各行的市场风险状况展开统一的辨别与较为,而国际标准化的各类市场风险管理措施和模型也无法获得有效地实行和实施,因此必须创建对我国银行业人民币业务的市场风险管理的计量参照基准。

银监会在答记者问中回应。一商业银行债券人士回应,银监会确认统一的计量标准,可以促成各商业银行的估值不道德更为规范、有效地。而相对于市场上其他的收益率曲线,目前中债收益率曲线也更为精确一些,市场的认可度较高。

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